MESA and Trading Market Cycles: Forecasting and Trading Strategies from the Creator of MESA"MESA and Trading Market Cycles" - jetzt neu in der 2. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage. Dieses Buch macht MESA (Maximum Entropy Spectrum Analysis) - eines der populärsten Tools der Marktanalyse - einem größeren Kreis von Händlern und technischen Analysten zugänglich. Die MESA-Methode basiert auf Analyseverfahren der Wellentheorie und wurde ursprünglich für Anwendungen in der Elektrotechnik entwickelt. Ende der 70er Jahre setzte John Ehlers die MESA-Methode zur Analyse und Prognose von Marktzyklen ein. Mittlerweile werden MESA-Systeme von technischen Analysten in aller Welt benutzt. Führende Brokerfirmen leasen diese Systeme und versorgen ihre Kunden mit aktuellen MESA-Signalen und -Charts. In dieser 2. Auflage bringt Ehlers seine MESA-Theorien auf den neuesten Stand und zeigt dem Leser, wie er Systeme zur Trendanalyse entwickeln und dadurch erfolgreicher handeln kann. Mit fünf komplett neuen Kapiteln sowie mit EasyLanguage Programmiercode, der Händlern den Schritt von der Theorie zur Praxis erleichtert. |
Contents
Chapter | 1 |
Chapter 2 | 17 |
Chapter 4 | 43 |
Chapter 5 | 69 |
Chapter 8 | 93 |
Chapter 10 | 115 |
Chapter 11 | 131 |
Glossary | 159 |
Common terms and phrases
0.7 Normalized frequency 0.9 Normalized 10-bar cycle alpha amplitude Average trade profit bars c:\mesadl1\mesa2kd.dll channel breakout system Chapter compute cosine wave count currentbar Cycle Mode CycPart DCPeriod DCPhase DCSine defineDllFunc described detrending DomCycle Window Dominant Cycle period Drunkard's Walk EasyLanguage code elliptic filter equation ExitChannel Exponential Moving Average fast Fourier transform FIR filter float Fourier transform frequency response group delay ImagPart Infinite Impulse Response input Instantaneous Trendline LeadSine Crosses lpfloat Magnitude response dB MarketPosition Matrix regcode measured cycle measured Dominant Cycle MESA algorithm momentum functions Normalized frequency Nyquist notch filter Number of trades Nyquist frequency observation period optimize phasor Price Close Price[1 profit Number random walk rate of change RealPart short-term cycle shown in Figure signal Sine Sinewave Indicator smoothing SmoothPrice spectral estimation spectrum Stochastic stock trading system Telegrapher's Equation tion Total net profit TradeStation Trend Mode trend-following waveform waveshape zero